2018年07月19日

7/19(木)本日の相場

こんばんは。
今日の相場は午前中豪ドルで心やられてました。
それは前記事に置くとして。

東京市場日経平均は、昨日の寄りよりは安く寄り天。これはスピード調整のカタチ。(前向き過ぎ?)MA5からの乖離縮まった後、これを割れないで上に行けばだが。もっともここの価格帯で上行けば前回前々回高値越えて新しく24,000目指すモードなので、この見方は自然と思うが。
気をつけたいのが、前回前々回高値をチョイ更新しての下落。これはあり得る動きの1つ。そのタイミングで日銀出口の話題で合わせ技なんてことも。ただ基本強気です。
一方マザーズ。高く始まるも寄り天、弱いながらMA5に沿って緩やかな反発モード。時間調整効果でMA25は近づいてきた。こことの値動きの絡みは要注目。反落で更に下試すのか、MA75までは戻るのか確認。相場は相関するので、タイミング重要。叩かれやすい、売り方やる気元気出てくる価格帯。

昨日記事書いた某銘柄はこんな地合でも+だったようで。もう一つの東証一部銘柄のほうは、こちらも野村だが公募増資でこっちのほうがフェアだが株価はパットしてないようだ。

重要なのはどちらも買えてないのだけど。。。
明日週末でどうするか。
ま、デイトレでどうするというスタンスではないのでリーズナブルなところ拾えれば(とかいってて後で成行きで買っとけば良かったというのはよくあること。)ま、寄りで高いなら、高いところで買って週マタギで持ち越すって抵抗あるよな。

普通は記事書くときにはポジもってから公開するのが普通。と思っていた。
ただ、しばらくは資金なくても、自分の分析力が正しいか、間違ったなら何が間違ったか検証して自分を磨くこととするために。

いい記事目指して書くことで読者や仲間が増えればなおよし。

豪ドル円がジワジワ下落。この先の時間でどう動くのか楽しみ。そして儲けでアレ買う。

それではまた明日。
posted by specu at 20:54| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今日の豪ドル円の値動きに見るAI対策について考える(2)

連日豪ドル円で手玉に取られてる感じです。


昨日は、83円厚くて売りの買カバーしたところ、前の下ヒゲを否定して、しかも日足一目雲のねじれで大きく下走るかと思ったら行って来いの切り返し。完全に下目線に変わってしまい、買カバーは83.10あたりで早目に解消したら上に持っていかれ。

そして今日は、





このニュースで窓開け上昇で直近の上ヒゲ否定。




今日はもうだめかなと思ってたところ、
再び83円割れ方向。しかも昨日より83.50の買い方のしこりが増してる。(昨日の下落で82.90とかで売りも少し捕まってたが今日の上昇で消えた。私もそこで増して捕まったが、先程83円に向かう途上で切り、戻りで再度売り)






この動きが私にはタマタマとは思えないのです。
ま、トレンドじゃなくてレンジだから資金力あればやりやすいんだろうけど。
ノーポジで逆張りで変なプライス(+-3σとか)叩くのが正解のような。それで30-50ptsとれるんだからね。
これで本格下もってくとなると「やはり」と確信に変わりそう。

そもそも、ファンダメンタルでは豪ドル押し。今日の上昇でやられたなーと敗北宣言。
ただ、ポジが売りなのは、買ポジの捕まり加減。そして、黒字でもあまり利食わ無いガチホールドという。
まさにAIに刈ってくれと言わんばかり。

ただ注意したいのは策士策に溺れるじゃないけど、AI警戒するあまり基本を外してトレードがめちゃくちゃになること。

とりあえず、タマタマでないなら、昨日の下ヒゲ否定して今度は下に大きく行くような。
上述の買玉が投げたら利食いかなと思っております。

こわいですね。

そういえば、かなり前からAIの兆候はあった、AIというかよくできたEAの影響なのかもだが、
そのチャートでの現象を「エラシコ」と呼んでた。
もはや大昔のロナウジーニョの得意技で足先でBALLをダブルタッチして相手をかわす特技である。
「逆振りドリフト」とも
下げトレンドが出て、買い転換したように見せたらとたんに下がるとか、その逆など。
利が乗った売りポジを利食って、さらに買いドテンかというタイミングでがくんと下げるみたいな。


「だまし」と言う言い方はよく使われるが、私はあまりスキではない。
チャートを絶対視する視点に聞こえるからだ。実際のプライスの動きがチャートであり、それ以上でもそれ以下でもない。
あくまで、クルマのバックミラーのようなものだ。

むしろ、本当の「だまし」というか「はめ込み」というか「人間によるポジションの歪みを逆手に取るトレード」が存在する。

大きい逆指値のポジとかそういうの監視されている。
腹黒いFX業者確実にいるし、そういう情報が絶対にもれない保証はない。

株だって、インサイダー取引や相場操縦は実際横行してるし、それがある前提で生き残るべき世界だ。

先程の「エラシコ」より最近は手が込んでいてというかシンプルで、底でドテンして欲張りな追従ポジを食べに来る。
底を見るのは1つベクトルもあるのかもしれない。膨大なデータでどういう下落の時はどのへんで止まるというのを変化率で見ているのではないかなとか。あとは、昨日の書いた通り量。

株は、貸借銘柄でなければ、買ってない株の売りは出ない。
なので、必勝のチャートは最初はなだらかで次第に急激に上昇する指数関数のようなチャートを描く。
最終局面では、チキンレースの様相で、上げてるから買う、利確してもまだ上がるから再度買うイメージでそしていつか臨界点を迎える。
買った値段で買いたい人が誰もいなくなるのだ。
これは時間スパンでは割と長い話だが、この人間の投資行動の小さい盤が毎日繰り返されてると私は見ている。

というわけで、順調に昨日の安値に迫ってるが果たして。
正直、割ったら増したいが、どうなんだろう。なんか「だまし」食らったあとは、だまされないように慎重に行動するのが弱点とか(人間的解釈の表現だが)見られてるかもね。

すなわち、常識を否定して大事な時はセオリー通りみたいな。結局トレンドイズフレンド。どれだけ優秀で資金あってもトレンドには逆らえない。
この世界ゼロサムだから。生き残るのにはそれなりの覚悟が必要だし。タフさ必要。

あ、でもタフであることより、諦めとか力抜くことの方が大事かも。対人ではタフさ重要だけど、相手は何の感情も痛みもストレスもなく、こちらの弱みをついてくるので。通常の判断力では負けなくても、頑張りすぎて精神力判断力落ちたところで大きくやられる。
再度立ち上がるタフさ重要だが、深手負ってはいけない。ま、レバレッジかけてたら基本だけどね。

結局最後は、外界は自分の力でほとんど変えられないので、自分が適応して変わるしかないって事なんだけど。
そしてこれは、この世界で生き続けるためにはずっと続く。それはすごいワクワクする。

損しないこと(≒生き残ること)重要だけど、レベルの高いゲームをしたい。
おそらくそれがこの世界に賭ける私の原動力だと思う。
posted by specu at 20:20| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

3464 プロパティエージェント 東証1部指定も第三者割当新株予約権発行で株価下落。でも実際どうなの?

昨日一部昇格も第三者割当新株予約権での希薄化懸念で下落。
<元ソース>


潜在株式数:1,300,000 株(13,000口 1口100株)
発 行 価 額:金 744 円
行使価格 下限行使価額は条件決定日に決定


MSCBかと思ったら新株予約権だった勘違い。(株価下げすぎてるので)
発行額744円は1株744円で発行という意味ではない。総勘違いする方も多いのでは。

本新株予約権の行使価額は、平成 30 年8月 15 日以降、
本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終
値の 90.5%に相当する金額に修正されます。


9.5%ディスカウント。今日の終値 1498円ならば1356円(154円)

すなわち野村は自分で行使する、すぐ現金化するとした場合、1口744円あたりで154*100=15,400円の利益(粗利手数料収入)
x13,000口≒約1億9000万の利益(流動性的にそんなうまくさばけないだろうが)
行使額は変更条項付きなので株価が下落しても損失はすくない。最悪744円をドブに捨てれば良い。相場が崩れても流動性次第だけど。利ざやが出せる格好。

そして会社側は、
まず新株予約権で 744円*13,000≒1000万

新株の払込で 1356円*1,300,000≒17億6000万
を得る
双方美味しいスキーム。(適時開示では、20億計算だけど株価下落(−7.5%)でこんな感じ。レバレッジかけて50億の調達を想定してるそうな。)

損するのは既存株主。

なので適時開示では既存株主に損しないようにこうしましたという精一杯の作文。ウソつけw
なら公募とか既存株主に新株予約権付与すればいいこと。(行使するしないは自由)

まぁ野村らしいといえばらしい。長々と。

ただ希薄化は発行済株式数 6,730,400 株の19.32%だが、すぐに行使されるわけでもない。
業績も良いのと、中原地産って香港だけじゃなくて深センとか本土でも沢山ある会社とコラボしてるのは大きい。
日本は、権利が法で守られ、利回りは先進国の中では高いので潜在需要は大きいと思う。

野村が濡れ手で粟で儲けるのが腹立つが、株価によっては参入したい。

あと1部昇格日と価格決定日及び行使可能日にズレがあるのでそれも妙味。(2018/7/18)


また追記訂正等します。

なお、この記事を元に投資判断して損失出されても責任負いませんのであしからず
posted by specu at 00:20| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年07月18日

7/18(水)本日の相場 リスクオンモードまであと一歩?

こんばんは。
連日暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。
まず今日の東京市場から振り返ると、為替は8:00過ぎた薄い時間帯に113乗せてきました。昨晩乗せるかと思ったのですが。
その後堅調に推移も113となると売り方や利確も多いようです。ここまで来ると買いなような気がしてますが。一方、クロス円は小安く、ドル独歩高です。大統領あんなんですけどね。ドル上がるという不思議。ま、ファンダメンタルが堅いのが大きい。
日経平均は、窓開け上昇で始まるがほぼ寄り天で陰線引け。ただ、移動平均線が集まっていて状況としてはかなりの好転。カタチ上は、上から日足、MA5,MA25,MA75で立派な上昇トレンド。23050越えてこればこれはリスクオン再びです。ただ上げが早かったので調整入るかもしれませんが、先物主導で売り方押しつぶしたような上げ方だったので、押し目与えないんじゃないかと。日銀の緩和継続はダデじゃない。ってな感じでしょうか?
一方のマザーズですが陽線ですが微妙。前日のハラミ。どうみても上値が重い。同じことずっといってますが、マザーズはキツイ。
225採用銘柄か、東証一部が良いと思われます。一部昇格銘柄も面白いと思います。特にこの地合だと。

米国ではダウが上がらずNASDAQが上げてるがその逆みたいな。全部買いから選択買いになってきてる。新興国から先進国シフトもそう。

明日は普通に行けば堅調かなと見てますが、やはり米国株次第かなと。
ドル円は113円挟んでの攻防。ドル買い参入は押し目状況を見て(たぶん乗り遅れたみんながそう)買えないようなら買うみたいなスタンスが良いのではと思います。今でもドル安論者なので、全然納得してないですが、相場は相場。
購買力平価とか貿易収支とか。


豪ドル円は83円ちょうど辺りの買いが強く。でもこなした後は燃料になる可能性も。
と書いてたらサクッと83割れて83円の買いカバー売れずに持ってかれた。。。
ドル円も崩れ。どうなるか注意深く見届けたいと思います。
posted by specu at 21:10| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年07月17日

今日の豪ドル円の値動きに見るAI対策について考える

ここ2年位AIを意識してというか対応策を当ててトレードをしています。
今日はお化けと一緒で、意識すると全部お化けに見えるみたいなタマタマかもしれませんが。

最近の流行りは「すべて安倍首相のせい」でしょうか?意識高すぎて昇天してますね。

問題は自民党に有力な対抗馬がいなくて良い競争がない、かつ官邸の力が強くなって官僚と摩擦がある。
摩擦があるのは良いことだと思いますが。摩擦を減らすのは「忖度」で日本には無くてはならないモノなのだが。
むしろ問題は、双方の意図的なリークと反日左翼メディアやタブロイドメディアのコラボレーション。

今のネット時代だと、優秀な人は独立できるし、組織には、できない人と組織にいることがメリットな人しか残らない。

と序盤から大幅に話逸れました。

今日のTweetを振り返ると。




言いたかったのは83.50で捕まって買玉があるのでそこは重いのでその手前を売りたいということ。
相変わらず何言ってるのかわからなくてお恥ずかしい。

で、売り目線でいたところ、相場は83.50-55で膠着した後、ポッと83.60に上昇。え?!








株なんかだと、VWAPとか価格別出来高とかかなり有用だと思うのですが、
個人のFXだとできませんが、板の厚みや、既存ポジの単価とかそういうのを考慮して歪みを見ているのではないか?と言う仮説です。
というかできるなら私も見たい。




こういう仮説思考もバイアス何だなぁと。ニューラルネットワークって多層の数字の重み付けに過ぎないんですよね。
人間の脳も実際の動きはそういうことらしいのだけど。
ただ、仮想マシンでシナリオ思考仮説思考してしまうわけです。
それ自体がいけないのではなく、バイアスかかりすぎるのを気をつけようということ。
よく楽観的なシナリオで失敗する、不都合な事実を見ないのが人間の特技です。
そしてよく他人やモノのせいにする。





敵は我が心の内にあり。
全てに勝とうとするより、平均よりチョイ上(生き残り)を目指す。
重力分だけ上目指さないと、ある日突然食えなくなるとか困る。
あと、同じ定跡だけでは差別化できない。
テロワールじゃないけど、生き残る意味・目的での自分らしさ、淘汰されないザラッとした何かは何か。

いわゆる「ゴースト」という言い方がわかりやすいのかもしれない。






豪ドル円に関しては今の所より上ヒゲが立ってて売りやすそう。
だけど、米ドルは前日の上ヒゲ食いました。(日本市場休みの足だけど)
こっちも日経平均同様CTAがガンガンレバレッジ掛けて焼きに来てるかな?

結局、名前がAIだろうがなんだろうが、
1.収益の源泉の歪みを発見
2.歪みに対して、すぐ適切なポジションを取り
3.有利な動きに対して連続的に迅速に執行

自分でAIみたいなものを育てたほうが、自分でやるより優秀だと思う。
特に3。連続的に迅速に執行。

実際、プロは大きな資金で、システムと人材に大きな投資をしてやってることだろう。

そんな中、私が生き抜くにはと。
これは永遠なテーマでもあり、グルグルと考えながら、適応し、進歩していかなくてはと。

FXは個人だと量を勘案したの作るの難しそうだけど。ただ、MTとかだと出来高出てる。あれはどこから来てるのか。
契約のFX会社の出来高なのか、カバー契約先の出来高なのか、スポット全部?あるいはまさかスワップ含んだ全体?

一方で仕手株チェッカーみたいなシステム作れそう。
作らなくてもチャート見ればかなりわかるんだけど、
寝てる期間が長くて資金効率悪い。
なので
1.仕込中(と思われる)銘柄をピックアップし
2.監視
3.その後観察でデータ収集
でスタートしそうな日と銘柄を統計的に予測するシステムとか妄想では作れそう。

あとは、信用取り組みデータから効果的な空売り銘柄のリストアップもできたら良いな。

制度空売り可能銘柄の時系列データ処理して、信用取り組みの変化率とその後の値動きを分類。

そのデータを元に、最新データで確度が高い売り銘柄リストアップ的な。

でも頭で思いつくけどやらない。。。時間できればと思い、時間はできないもの。

でも取捨して、何かはカタチにしたいと思っています。

1番はリスクヘッジの選択と量かな。そこが一番の課題。

分散すればドローダウンも減るし、指数でヘッジすれば良いだけなんだけど。。。いやはや。

実力(資金)ないのに、頭は資金持ってた時のモードが抜けてない。

せめて3000は無いとね。3000から億は早かった。
いやせめて1500だな。
だけど、よくよく考えれば、個別株考えなきゃ225なら300もあれば十分な気も。
ただ、今指数やってコンスタントに勝てる自信がない。

話は最初に戻って、AI時代どこで戦うか。ってとこに戻るのです。

そうなると個別のぁゃしぃ奴となるわけです。

結論は、ぁゃしぃのを抽出監視分析システムに集中することか!

記事書いてる内に、まとまって幸い。

まとまってから記事描けやとも。

だから万年しょぼいブログなんだよね。

運用がしょぼくなければ良いんだが 笑

なんか音声認識のAIも良いんだけど、こちらの指示でマクロ組んで複数アプリでデータやりとりして、加工してくれればいいのにって思います。データの更新も自動で。

posted by specu at 21:34| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする